|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
| Titel: |
Counterparty Risk for Credit Default Swaps: Markov Chain Interacting Intensities Model with Stochastic Intensity |
| Auteur: |
Leung, Kwai Sun Kwok, Yue Kuen |
| Verschenen in: |
Asia-Pacific financial markets |
| Paginering: | Jaargang 16 (2009) nr. 3 pagina's 169-181 |
| Jaar: |
2009 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Springer US, Boston |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 4 gevonden artikelen
| volgende >> |