Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 12 van 32 gevonden artikelen
 
 
  Forecasting conditional volatility based on hybrid GARCH-type models with long memory, regime switching, leverage effect and heavy-tail: Further evidence from equity market
 
 
Titel: Forecasting conditional volatility based on hybrid GARCH-type models with long memory, regime switching, leverage effect and heavy-tail: Further evidence from equity market
Auteur: Huang, Yirong
Luo, Yi
Verschenen in: North American journal of economics and finance
Paginering: Jaargang 72 () nr. C pagina's p.
Jaar: 2024
Inhoud:
Uitgever: Elsevier Inc.
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 12 van 32 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland