|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 33 gevonden artikelen
| Titel: |
A fast numerical approach to option pricing with stochastic interest rate, stochastic volatility and double jumps |
| Auteur: |
Zhang, Sumei Wang, Lihe |
| Verschenen in: |
Communications in nonlinear science and numerical simulation |
| Paginering: | Jaargang 18 (2013) nr. 7 pagina's 8 p. |
| Jaar: |
2013 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Elsevier B.V. |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 33 gevonden artikelen
| volgende >> |