|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 15 van 23 gevonden artikelen
| Titel: |
Predicting the long-term stock market volatility: A GARCH-MIDAS model with variable selection |
| Auteur: |
Fang, Tong Lee, Tae-Hwy Su, Zhi |
| Verschenen in: |
Journal of empirical finance |
| Paginering: | Jaargang 58 () nr. C pagina's 36-49 |
| Jaar: |
2020 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Elsevier B.V. |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 15 van 23 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |