Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 9 van 13 gevonden artikelen
 
 
  On the Esscher transforms and other equivalent martingale measures for Barndorff-Nielsen and Shephard stochastic volatility models with jumps
 
 
Titel: On the Esscher transforms and other equivalent martingale measures for Barndorff-Nielsen and Shephard stochastic volatility models with jumps
Auteur: Hubalek, Friedrich
Sgarra, Carlo
Verschenen in: Stochastic processes and their applications
Paginering: Jaargang 119 (2009) nr. 7 pagina's 21 p.
Jaar: 2009
Inhoud:
Uitgever: Elsevier B.V.
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 9 van 13 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland