|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 4 van 51 gevonden artikelen
| Titel: |
Backtesting VaR in consideration of the higher moments of the distribution for minimum-variance hedging portfolios |
| Auteur: |
Chuang, Chung-Chu Wang, Yi-Hsien Yeh, Tsai-Jung Chuang, Shuo-Li |
| Verschenen in: |
Economic modelling |
| Paginering: | Jaargang 42 (2014) nr. C pagina's 5 p. |
| Jaar: |
2014 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Elsevier B.V. |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 4 van 51 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |