|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
A volatility-varying and jump-diffusion Merton type model of interest rate risk |
| Auteur: |
Espinosa, Fernando Vives, Josep |
| Verschenen in: |
Insurance |
| Paginering: | Jaargang 38 (2006) nr. 1 pagina's 10 p. |
| Jaar: |
2006 |
| Inhoud: | |
| Uitgever: |
Elsevier B.V. |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |