Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 32 van 43 gevonden artikelen
 
 
  Optimal portfolios with maximum Value-at-Risk constraint under a hidden Markovian regime-switching model
 
 
Titel: Optimal portfolios with maximum Value-at-Risk constraint under a hidden Markovian regime-switching model
Auteur: Zhu, Dong-Mei
Xie, Yue
Ching, Wai-Ki
Siu, Tak-Kuen
Verschenen in: Automatica
Paginering: Jaargang 74 (2016) nr. C pagina's 12 p.
Jaar: 2016
Inhoud:
Uitgever: Elsevier Ltd
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 32 van 43 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland