|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
6 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | An analysis of the sensitivity of Australian superannuation funds to market movements: a Markov regime switching approach |
Roca, Eduardo D. |
2008 |
18 | 7 |
p. 583-597 |
artikel |
|
| 2 | A new test for simultaneous estimation of unit roots and GARCH risk in the presence of stationary conditional heteroscedasticity disturbances |
Sjolander, Par |
2008 |
18 | 7 |
p. 527-558 |
artikel |
|
| 3 | Changing-regime volatility: a fractionally integrated SETAR model |
Dufrenot, Gilles |
2008 |
18 | 7 |
p. 519-526 |
artikel |
|
| 4 | Do common volatility models capture cyclical behaviour in volatility? |
Clements, Adam |
2008 |
18 | 7 |
p. 599-604 |
artikel |
|
| 5 | The financial structure of nonlisted firms |
Hol, Suzan |
2008 |
18 | 7 |
p. 559-568 |
artikel |
|
| 6 | Volatility amongst firms in the Dow Jones Eurostoxx50 Index |
Vo, Xuan Vinh |
2008 |
18 | 7 |
p. 569-582 |
artikel |
6 gevonden resultaten