|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
6 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | American and European options in multi-factor jump-diffusion models, near expiry |
Levendorskiǐ, Sergei |
2008 |
12 | 4 |
p. 541-560 |
artikel |
|
| 2 | Arbitrage-free market models for option prices: the multi-strike case |
Schweizer, Martin |
2008 |
12 | 4 |
p. 469-505 |
artikel |
|
| 3 | No arbitrage and closure results for trading cones with transaction costs |
Jacka, Saul |
2008 |
12 | 4 |
p. 583-600 |
artikel |
|
| 4 | Pricing by hedging and no-arbitrage beyond semimartingales |
Bender, Christian |
2008 |
12 | 4 |
p. 441-468 |
artikel |
|
| 5 | Sensitivity estimates for portfolio credit derivatives using Monte Carlo |
Chen, Zhiyong |
2008 |
12 | 4 |
p. 507-540 |
artikel |
|
| 6 | The critical price for the American put in an exponential Lévy model |
Lamberton, Damien |
2008 |
12 | 4 |
p. 561-581 |
artikel |
6 gevonden resultaten