|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 2 van 7 gevonden artikelen
| Titel: |
An application of the Stock/Watson index methodology to the Massachusetts economy |
| Auteur: |
Alan Clayton-Matthews James H. Stock |
| Verschenen in: |
Journal of economic and social measurement |
| Paginering: | Jaargang 25 (2001) nr. 3-4 pagina's 183-233 |
| Jaar: |
2001-04-01 |
| Inhoud: |
The Stock/Watson index methodology is applied to the Massachusetts economy to estimate coincident and leading indexes for the state. A coincident index, calibrated to trend with gross state product, is estimated as a dynamic single factor, multiple indicator model, using the Kalman filter and smoother on a set of coincident indicators. The leading index is a six-month ahead forecast of the coincident index, based on a regression on recent growth in the coincident index and a set of leading indicators. Filtering of noisy data and model selection in the context of a short historical span of data are two issues common to index construction at the state and regional levels that the authors address. |
| Uitgever: |
IOS Press |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 2 van 7 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |