|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 7 van 68 gevonden artikelen
| Titel: |
An American convert close to maturity |
| Auteur: |
G. Alobaidi R. Mallier |
| Verschenen in: |
Acta mathematica Universitatis Comenianae |
| Paginering: | Jaargang LXXVIII (2009) nr. 1 pagina's 87-96 |
| Jaar: |
2009 |
| Inhoud: |
We use an asymptotic expansion to study the behavior of an American convertible bond close to maturity, under the assumptions that the underlying stock price obeys a lognormal random walk and the risk-free rate is given by either the Vasicek model or the Cox-Ingersoll-Ross model. Series solutions are obtained for the location of the free boundary and the price of the bond in that limit. |
| Uitgever: |
Acta Mathematica Universitatis Comenianae (provided by DOAJ) |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 7 van 68 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |