|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 129 gevonden artikelen
| Titel: |
A sequential approach to testing seasonal unit roots in high frequency data |
| Auteur: |
Rodrigues, Paulo M. M. Franses, Philip Hans |
| Verschenen in: |
Journal of applied statistics |
| Paginering: | Jaargang 32 (2005) nr. 6 pagina's 555-569 |
| Jaar: |
2005-08-01 |
| Inhoud: |
In this paper we introduce a sequential seasonal unit root testing approach which explicitly addresses its application to high frequency data. The main idea is to see which unit roots at higher frequency data can also be found in temporally aggregated data. We illustrate our procedure to the analysis of monthly data, and we find, upon analysing the aggregated quarterly data, that a smaller amount of test statistics can sometimes be considered. Monte Carlo simulation and empirical illustrations emphasize the practical relevance of our method. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 129 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |