|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 3 van 7 gevonden artikelen
| Titel: |
A variance frontier model of market volatility: an empirical application |
| Auteur: |
Sengupta, Jati K. |
| Verschenen in: |
International journal of systems science |
| Paginering: | Jaargang 26 (1995) nr. 7 pagina's 1401-1414 |
| Jaar: |
1995-07-01 |
| Inhoud: |
Two variance frontier models are proposed and empirically estimated here to test market volatility. By measuring market volatility by temporal variances, the impact of skewness and asymmetry is directly estimated over monthly return data on several market indices over two subperiods: January 1965-December 1974 and Auguast 1982-December 1991. The empirical applications tend to provide strong support to the asymmetrical impact of skewness on variance and also the persistence of market volatility. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 3 van 7 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |