|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 19 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
Stochastic bang-bang controls that maximize the expectation of first passage time† |
| Auteur: |
Katayama, Tohru |
| Verschenen in: |
International journal of control |
| Paginering: | Jaargang 14 (1971) nr. 1 pagina's 83-96 |
| Jaar: |
1971-07-01 |
| Inhoud: |
The stochastic bang-bang control problem of maximizing the expectation of the first passage time of the state to the boundary of a certain safe region is considered. It is assumed that the dynamics of the system is described by a linear stochastic differential equation. By use of dynamic programming, the problem is reduced to a boundary-value problem of Dirichlet type for the Bellman equation. A difference scheme is applied in order to obtain the numerical solution of the boundary-value problem. It is found that for first-order systems the difference scheme gives excellent numerical results. Some switching curves are also obtained for a second-order plant l/s2 with additive Gaussian white noises. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 19 van 22 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |