|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 132 van 159 gevonden artikelen
| Titel: |
The Liquidity Effect of Money Shocks on Short-Term Interest Rates: Some International Evidence |
| Auteur: |
Kim, Benjamin J. C. Ghazali, Noor A. |
| Verschenen in: |
International economic journal |
| Paginering: | Jaargang 12 (1998) nr. 4 pagina's 49-63 |
| Jaar: |
1998 |
| Inhoud: |
There has recently been resurgence of interest in the liquidity effect of money shocks on short-term interest rates. This paper empirically investigates the liquidity effect for some of the G-7 countries, using single equation and vector autoregressive systems estimation methods. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) is employed to better capture the behaviour of interest rates and money. Our results strongly indicate presence of the liquidity effect in most of the countries. [E40, E52] |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 132 van 159 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |