|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 143 van 152 gevonden artikelen
| Titel: |
The Subdominant Eigenvalue of a Large Stochastic Matrix |
| Auteur: |
Molnar, Gyorgy Simonovits, Andras |
| Verschenen in: |
Economic systems research |
| Paginering: | Jaargang 10 (1998) nr. 1 pagina's 79-82 |
| Jaar: |
1998-03 |
| Inhoud: |
Using intuition and computer experimentation, Brady conjectured that the ratio of the subdominant eigenvalue to the dominant eigenvalue of a positive random matrix (with identically and independently distributed entries) converges to zero when the number of the sectors tends to infinity. In this paper, we discuss the deterministic case and, among other things, prove the following version of this conjecture: if each entry of the matrix deviates from 1/n by at most θ/n1+е, then the modulus of the subdominant root is at most θ/nе where θ and ε are arbitrary positive real parameters. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 143 van 152 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |