|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 6 van 15 gevonden artikelen
| Titel: |
Change Point Estimation with Independent Observations and Piece-Wise Continuous Variance Function |
| Auteur: |
Last, Michael |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 37 (2008) nr. 5 pagina's 722-736 |
| Jaar: |
2008-03 |
| Inhoud: |
Gregoire and Hamrouni use locally linear smoothers to find jumps in the mean of a regression function under a set of weak assumptions. This paper extends this work to find jumps in the variance function of a mean zero series of independent observations. We transform this problem into the problem considered by Gregoire and Hamrouni by means of a log transform. We also demonstrate that a bootstrap technique proposed by Gijbels and Goderniaux is valid in this setting. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 6 van 15 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |