|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 8 van 16 gevonden artikelen
| Titel: |
Data-Transformation and Test of Fit for the Generalized Pareto Hypothesis |
| Auteur: |
Meintanis, Simos G. Bassiakos, Yiannis |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 36 (2007) nr. 4 pagina's 833-849 |
| Jaar: |
2007-03 |
| Inhoud: |
In this article, we consider Cramer-von Mises type goodness-of-fit statistics for the Generalized Pareto law. The tests involve a certain transformation of the original observations, which, at least in the case of completely specified null distribution, may be viewed as transforming to uniformity and comparing the resulting moments of arbitrary positive order to those of a uniform distribution. The method is shown to be consistent, and the asymptotic null distribution of the test statistic is derived. Simulation results indicate that the proposed test compares well with standard methods based on the empirical distribution function. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 8 van 16 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |