|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 13 van 14 gevonden artikelen
| Titel: |
Phase-shifting common cycles and common trends |
| Auteur: |
Wang, Peijie |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 28 (1999) nr. 6 pagina's 1311-1329 |
| Jaar: |
1999 |
| Inhoud: |
In this paper, we outline a framework for modelling and analysing economic fluctuations and dynamics. It is assumed that there may exist common trends and common cycles in the time series to be analysed It is further generalised that common cycles may have non-coincident, or phase-shifting attributes These attributes are examined via the Markov transition matrix in a VAR system, revealing the way in which the phase-shifting works with the reduced rank Markov transition matrix. The links with the structural common trend model are also presented. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 13 van 14 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |