|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 24 van 28 gevonden artikelen
| Titel: |
Tests for multinormality with applications to time series |
| Auteur: |
Kariya, Takeaki Tsay, Ruey S. Terni, Nobuhike Li, Hong |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 28 (1999) nr. 3-4 pagina's 519-536 |
| Jaar: |
1999 |
| Inhoud: |
Making use of a characterization of multivariate normality by Hermitian polynomials, we propose a multivariate normality test. The approach is then applied to time series analysis by constructing a test for Gaussianity of a stationary univariate series. Simulation study shows that the proposed test has reasonable power and outperforms other tests available in the literature when the innovation series of the time series is symmetric, but non-Gaussian. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 24 van 28 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |