|
| << vorige |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 18 van 18 gevonden artikelen
| Titel: |
Weighted symmetric tests for cointegration based on residual |
| Auteur: |
Shin, Dong Wan |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 28 (1999) nr. 1 pagina's 179-195 |
| Jaar: |
1999 |
| Inhoud: |
Weighted symmetric estimation of Fantuia et al. (1994) and Shin and So(1997) is employed to improve powers of residual-based tests for cointegration. The augmented Dickey-Fuller tests and the semiparametnc tests are considered. A Monte Carlo investigation reveals that tests based on the weighted symmetric estimator have better powers than those based on the ordinarv least souares estimator.Limiting distributions of the weighted symmetric tests are derived. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 18 van 18 gevonden artikelen
| << vorige |