Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 4 van 19 gevonden artikelen
 
 
  Bayesian analysis of threshold autoregressions
 
 
Titel: Bayesian analysis of threshold autoregressions
Auteur: Broemeling, Lyle D.
Cook, Peyton
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 21 (1992) nr. 9 pagina's 2459-2482
Jaar: 1992
Inhoud: A nonasymptotic Bayesian approach is developed for analysis of data from threshold autoregressive processes with two regimes. Using the conditional likelihood function, the marginal posterior distribution for each of the parameters is derived along with posterior means and variances. A test for linear functions of the autoregressive coefficients is presented. The approach presented uses a posterior p-value averaged over the values of the threshold. The one-step ahead predictive distribution is derived along with the predictive mean and variance. In addition, equivalent results are derived conditional upon a value of the threshold. A numerical example is presented to illustrate the approach.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 4 van 19 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland