|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 7 van 21 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimation for a four parameter generalized extreme value distribution |
| Auteur: |
Scarf, P.A. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 21 (1992) nr. 8 pagina's 2185-2201 |
| Jaar: |
1992 |
| Inhoud: |
Estimation is considered for a class of models which are simple extensions of the generalized extreme value (GEV) distribution, suitable for introducing time dependence into models which are otherwise only spatially dependent. Maximum likelihood estimation and the method of probability weighted moment estimation are identified as most useful for fitting these models. The relative merits of these methods, and others, is discussed in the context of estimation for the GEV distribution, with particular reference to the non - regularity of the GEV distribution for particular parameter values. In the case of maximum likelihood estimation, first and second derivatives of the log likelihood are evaluated for the models. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 7 van 21 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |