|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 21 gevonden artikelen
| Titel: |
On the estimation of the mean vector of a multivariate normal distribution under symmetry |
| Auteur: |
Ahmed, S.E. Badahdah, S.O. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 21 (1992) nr. 6 pagina's 1759-1778 |
| Jaar: |
1992 |
| Inhoud: |
The problem of estimation of the mean vector of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix, under uncertain prior information (UPI) that the component mean vectors are equal, is considered. The shrinkage preliminary test maximum likelihood estimator (SPTMLE) for the parameter vector is proposed. The risk and covariance matrix of the proposed estimato are derived and parameter range in which SPTMLE dominates the usual preliminary test maximum likelihood estimator (PTMLE) is investigated. It is shown that the proposed estimator provides a wider range than the usual premilinary test estimator in which it dominates the classical estimator. Further, the SPTMLE has more appropriate size for the preliminary test than the PTMLE. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 21 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |