Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
 
<< vorige    volgende >>
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
         Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
           Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
                                       Details van artikel 5 van 18 gevonden artikelen
 
 
  Bayesian analysis of bilinear time series models : a gibbs sampling approach
 
 
Titel: Bayesian analysis of bilinear time series models : a gibbs sampling approach
Auteur: Chen, Cathy W.S.
Verschenen in: Communications in statistics
Paginering: Jaargang 21 (1992) nr. 12 pagina's 3407-3425
Jaar: 1992
Inhoud: Nonlinear time series analysis plays an important role in recent econometric literature, especially the bilinear model. In this paper, we cast the bilinear time series model in a Bayesian framework and make inference by using the Gibbs sampler, a Monte Carlo method. The methodology proposed is illustrated by using generated examples, two real data sets, as well as a simulation study. The results show that the Gibbs sampler provides a very encouraging option in analyzing bilinear time series.
Uitgever: Taylor & Francis
Bronbestand: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details van artikel 5 van 18 gevonden artikelen
 
<< vorige    volgende >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland