|
| volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 1 van 22 gevonden artikelen
| Titel: |
A generalized state space model and its application to a set of extended kalman filter equations |
| Auteur: |
Demetrios, Papanastassiou |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 21 (1992) nr. 11 pagina's 3255-3262 |
| Jaar: |
1992 |
| Inhoud: |
An existing generalization of the classical linear state space model providing for state dependant measurement error covariance matrix, is further extended. The measurement and state errors are considered correlated, and all related covariance matrices are state dependant. The corresponding Kalman filter equations are given which are applied to derive approximate filtering equations for a lore complicated non-linear dynamic model. Finally an example is given, where a non-linear time series model is linearized and its parameters estimated by optimizing a Gaussian likelihood criterion. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 1 van 22 gevonden artikelen
| volgende >> |