|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 9 van 28 gevonden artikelen
| Titel: |
Bias approximations for covariance parameter estimators in the linear model with ar(1) errors |
| Auteur: |
Magee, Lonnie |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 18 (1989) nr. 2 pagina's 395-422 |
| Jaar: |
1989 |
| Inhoud: |
Second-order approximations are obtained to the biases of several common estimators of the error variance σ2 and autocorrelation coefficient ρ in the linear regression model with AR(1) errors. The estimation methods considered are maximum likelihood and three versions of two-stage and iterated feasible GLS (Prais-Winsten). A simple relation between the approximate biases of ρ2 and ρ is noted. The accuracy of these approximations is assessed by simulation. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 9 van 28 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |