|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 16 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
On the prediction of multivariate arma processes with a time dependent covariance structure |
| Auteur: |
Peiris, M. Shelton |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 17 (1988) nr. 1 pagina's 27-37 |
| Jaar: |
1988 |
| Inhoud: |
The general m-variate ARMA model with time dependent coefficient matrices is considered to describe a process with time-dependent variance. A set of suitable AR and MA regularity conditions is given to ensure existence and uniqueness of second-order solutions of the model. A simple form of the above solution is expressed as a one sided moving average, in terms of one sided Green's matrices associated with the AR operator. Using these results we solve the prediction problem. A few examples are added to illustrate the general results. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 16 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |