|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 14 van 20 gevonden artikelen
| Titel: |
Multiple time series model identification using concatenated sample cross-correlations |
| Auteur: |
Jeon, T.J. Park, S.J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 17 (1988) nr. 1 pagina's 1-16 |
| Jaar: |
1988 |
| Inhoud: |
A weakness of the ESCC approach (Tiao and Tsay, 1983) for model identification of multiple time series is the complication involved in checking all the elements in the ESCC matrix table, which prevents the automation of the method. In this paper, a new approach is developed for automatic model specification of the vector ARMA model, using the asymptotic property of the concatenated sample cross-correlation (CSCC) matrix. The new approach is illustrated by examples with generated and real data. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 14 van 20 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |