|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 15 van 37 gevonden artikelen
| Titel: |
Estimation in regression models with stationary, dependent errors |
| Auteur: |
Gilchrist, C.A. Mc Sandland, R.L. Hills, L.J. |
| Verschenen in: |
Communications in statistics |
| Paginering: | Jaargang 10 (1981) nr. 24 pagina's 2563-2580 |
| Jaar: |
1981 |
| Inhoud: |
Often the unknown covariance structure of a stationary, dependent, Gaussian error sequence can be simply parametrised. The error sequence can either be directly observed or observed only through a random sequence containing a deterministic regression model. The method of scoring is used here, in conjunction with recursive estimation techniques, to effect the maximum likelihood estimation of the covariance parameters. Sequences of recursive residuals, useful in model diagnostics and data analysis, are obtained in the estimation procedure. |
| Uitgever: |
Taylor & Francis |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 15 van 37 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |