|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 12 van 51 gevonden artikelen
| Titel: |
Changing-regime volatility: a fractionally integrated SETAR model |
| Auteur: |
Dufrenot, Gilles Guegan, Dominique Peguin-Feissolle, Anne |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 18 (2008) nr. 7 pagina's 519-526 |
| Jaar: |
2008-04 |
| Inhoud: |
This article presents a 2-regime SETAR model with different long-memory processes in both regimes. We briefly present the memory properties of this model and propose an estimation method. Such a process is applied to the absolute and squared returns of five stock indices. A comparison to simple ARFIMA models is made using some forecastibility criteria. Our empirical results suggest that our model offers an interesting alternative competing framework to describe the persistent dynamics in modelling the returns. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 12 van 51 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |