|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 138 van 146 gevonden artikelen
| Titel: |
Time varying term premia and risk: the case of the Spanish interbank money market |
| Auteur: |
Fernandez, M. Dolores Robles De Frutos, Rafael Florez |
| Verschenen in: |
Applied financial economics |
| Paginering: | Jaargang 10 (2000) nr. 3 pagina's 243-260 |
| Jaar: |
2000-06-01 |
| Inhoud: |
This paper examines some standard procedures for evaluating the importance of risk in explaining time varying term premia, in the term structure of interest rates. It highlights their shortcomings and proposes an alternative VARMA approach for dealing with this problem. The procedure is illustrated with the analysis of risk in explaining the behaviour of two important term premia in the Spanish interbank money market. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 138 van 146 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |