|
| << vorige | volgende >> |
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
Details van artikel 18 van 198 gevonden artikelen
| Titel: |
An investigation of the maximal moments of exchange rates |
| Auteur: |
Omran, M. F. |
| Verschenen in: |
Applied economics letters |
| Paginering: | Jaargang 5 (1998) nr. 10 pagina's 603-606 |
| Jaar: |
1998-10-01 |
| Inhoud: |
We examine the issue of maximal moments of four exchange rates of US, Japan, Germany and France measured relative to the British Pound. It is found that the second moment of exchange rate returns is finite, and therefore, the infinite variance stable distribution is ruled out as a candidate for modelling exchange rates. In line with US evidence, there is some doubt about the existence of the fourth moment. |
| Uitgever: |
Routledge |
| Bronbestand: |
Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften |
Details van artikel 18 van 198 gevonden artikelen
| << vorige | volgende >> |